Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie Credit Risk Lab, prowadzonym przez PwC i dowiedz się, jak stosować modele ryzyka kredytowego! Każdy uczestnik, który ukończy kurs, otrzyma Certyfikat uczestnictwa, a wybrani kursanci dostaną również propozycję odbycia stażu w zespole Risk Quants w PwC.
Kurs odbywać się będzie w ramach 8 cotygodniowych zajęć (listopad 2023 – styczeń 2024). Każde spotkanie potrwa 90 minut.
Program kursu:
1. Wprowadzenie do kursu – podstawowe zagadnienia w świecie bankowości i finansów
2. Definicja default i jej znaczenie dla instytucji finansowych
3. Analiza danych – co to znaczy, że dane są dobrej jakości i jak to sprawdzić?
4. Wstęp do ryzyka kredytowego
5. Modelowanie PD
6. Cykl życia modelu okiem eksperta
7. Walidacja modeli PD
8. Oficjalne zakończenie kursu